跟踪误差投资组合鲁棒优化模型及其衍生模型在基金市场中的应用
王志强，赵 庆
基于跟踪误差投资组合鲁棒优化模型，提出三种衍生模型：单一目标收益模型、多目标收益模型和基于成本单一目标收益模型。给出了利用MATLAB求解的具体方法，采用“光大保德信均衡竞选股票基金”数据进行实证分析，并与基准模型和基金的实际投资绩效进行比较，结果表明，三种衍生模型对于提高收益、降低风险是有效的、可行的，对于资产配置具有借鉴意义。
跟踪误差；投资组合；鲁棒优化；基金市场
F830.9
A
2095-929X(2015)01-0001-08