商业银行股权结构改革对信用风险影响的实证分析

——基于双重差分法的研究

沈 丽,朱绪东,刘伟华

随着中国经济发展进入新常态,经济金融发展将进入战略调整期,商业银行股权改革进程继续深化。基于2005-2015年国内28家商业银行的数据分析,采用双重差分法,实证研究了我国商业银行股权结构改革对信用风险的影响。分析表明,商业银行股权结构改革可以降低银行的信用风险,并且在稳健性检验下依然显著,股权结构改革的政策效果在时间上有1~2年滞后期,其实施效果与银行规模以及资本充足率呈负相关关系。

商业银行;股权结构;信用风险;双重差分法

F832.1 
A 
2095-929X(2017)06-0028-07

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