外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究
高丽君，宋汉鲲
随着巴塞尔新资本协议II、III的陆续出台，中国银监会也要求国内银行必须对操作风险计提监管资本。但计提监管资本需要准确度量风险，而中国学者因难以获得内部数据只好采用外部数据进行度量，每个研究团队搜集的外部数据是否充分？多少外部数据能够体现总体特征？最少需收集多少外部数据？至今尚无人回答这些问题。文章就此问题采用非参数变规模拔靴法，通过设定各分位数均值变化率截点值来选择样本规模，对每一样本规模多次模拟后拟合损失强度分布并模拟年度操作风险资本金，经过对比分析后，得出最小样本规模在800例（包含极端值），模拟结果比较稳定。与Wind数据库对中国银行业2013年的操作风险资本金判断相比，度量结果比较合理。这说明，不考虑所收集的外部数据是否能代表总体特征就计算，结果可能会产生一定偏差。
商业银行；操作风险；外部数据；样本量；变规模拔靴法
F832.332
A
2095-929X(2015)03-0068-08